Wednesday 8 February 2017

3x Etf Handelsstrategien

Eine Liste von 3x Leveraged ETFs aktualisiert 31. August 2016 Während Hebel-ETFs sind ziemlich umstritten in diesen Tagen sind sie auch sehr beliebt. Und es scheint, die 3x gehebelten ETFs sind keine Ausnahme auf beiden Konten. Also, wenn Sie sehen wollen, was das ganze Summen ist oder denken, ein 3x gehebelte ETF vielleicht eine gute Passform für Ihre Trading-Strategie. Dann ist diese Liste für Sie. Aber eine Sache, die Sie verstehen müssen. 3x gehebelte ETFs garantieren nicht eine Rendite von 300 zu ihrem zugrunde liegenden Index oder Vermögenswert, obwohl dies das Ziel ist. Auch wird die Rendite auf die tägliche Rendite, nicht die jährlichen erwartet. Und wenn Sie doppelte Leveraged-Fonds stattdessen bevorzugen, dann haben wir eine Liste von 2x gehebelten ETFs nur für Sie. Aber für die Zwecke dieses Artikels, hier ist Ihr. Liste der 3x Leveraged ETFs BGU - Direxion Täglich Large Cap Bull 3X Shares BGZ - Direxion Täglich Large Cap Bär 3X Shares ETF BUNT - Power DB 3x Deutsche Bund-Futures ETN BXUB - Barclays Lange B Leveraged SampP 500 Total Return ETN BRZU - Direxion Täglich Brasilien Bull 3X Shares ETF CURE - Direxion Täglich Gesundheitswesen Bull 3X Shares ETF CZI - Direxion China Bär 3x Aktien ETF CZM - Direxion China Bull 3x Aktien ETF DPK - Direxion Täglich devloped Markets Bär 3X Shares ETF DRIP - Direxion Täglich SampP Oil amp Gas Exp. Amp Prod. Bear 3X Anteile ETF GUSH - Direxion Daily SampP Ölverstärker Gas Exp. Amp Prod. Bull 3X Shares ETF DPST - Direxion Täglich Regionalbanken Bull 3X Shares ETF WDRW - Direxion Täglich Regionalbanken Bär 3X Shares ETF DRN - Direxion Täglich Real Estate Bull 3X Shares ETF DRV - Direxion Täglich Real Estate Bär 3X Shares ETF DUST - Direxion Täglich Gold Miners Bär 3x Aktien ETF DZK - Direxion Täglich entwickelt Markts Bull 3X Shares ETF EDC - Direxion Täglich Emerging Markets Bull 3X Shares ETF EDZ - Direxion Täglich Emerging Markets Bär 3X Shares ETF ERX - Direxion Täglich Energy Bull 3X Shares ETF ERY - Direxion Energie im Alltag Bär 3X Aktien ETF FAS - Direxion Tagesfinanz Bull 3X Shares ETF FAZ - Direxion Tagesfinanz Bär 3X Shares ETF Finu - ProShares UltraPro Financials ETF FINZ - ProShares UltraPro Short Financials ETF GASL - Direxion Täglich Erdgas Verwandte Bull 3X Shares ETF GASX - Direxion Täglich Erdgas Verwandte Bär 3X Shares ETF GLDL - Direxion Täglich Gold-Bull 3X Shares ETF GLDS - Direxion Täglich Goldbär 3X Shares ETF INDL - Direxion Täglich Indien Bull 3x Aktien ETF ITLT - Power DB 3x italienischen Treasury Bond Futures ETN JDST - Direxion Täglich Junior Gold Miners Index Bär 3X Shares ETF JNUG - Direxion Täglich Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares ETF JGBD - Power DB 3x Inverse japanischen Government Bond Futures ETN JGBT - Power DB 3x Japanese Govt Bond Futures ETN JPNL - Direxion Täglich Japan Bull 3x Anteile JPNS - Direxion Täglich Japan Bär 3x Anteile KORU - Direxion Täglich Südkorea Bull 3x Aktien ETF LABD - Direxion Täglich SampP Biotech Bär 3X Shares ETF LABU - Direxion Täglich SampP Biotech Bull 3X Shares ETF LBJ - Direxion Täglich Lateinamerika Bull 3X Shares ETF Lbnd - Power DB 3X Lange 2543 Jahr Treasury Bond ETN MATL - Direxion Täglich Basic Materials Bull 3X Shares ETF MWJ - Direxion Täglich Mid Cap Bull 3X Shares ETF MWN - Direxion Täglich Mid Cap Bär 3X Shares ETF NAGEL - Direxion Täglich Homebuilders amp Supplies Bull 3X Shares ETF Claw - Direxion Täglich Homebuilders amp Supplies Bär 3X Shares ETF NUGT - Direxion Täglich Gold Miners Bull 3x Aktien ETF ROLA - iPath Lange Erweiterte Russell 1000 TR Index ETN ROSA - iPath Short Erweiterte Russell 1000 TR Index ETN RTLA - iPath Lange Erweiterte Russell 2000 TR Index ETN RTSA - iPath Short Erweiterte Russell 2000 TR Index ETN RUSL - Direxion Täglich Russland Bull 3x Aktien ETF RUSS - Direxion Täglich Russland Bär 3x Aktien ETF SBND - Power DB 3X Short 2543 Jahr Treasury Bond ETN SDOW - UltraPro Short Dow 30 ETF SFLA - iPath Lang Erweiterte SampP 500 TR Index ETN SFSA - iPath Short Erweiterte SampP 500 TR Index ETN SICK - Direxion Täglich Gesundheitswesen Bär 3X Shares ETF SMDD - UltraPro Short Mid-Cap 400 ETF SOXL - Direxion Täglich Semiconductor Bull 3x Aktien ETF SOXS - Direxion Täglich Semiconductor Bär 3x Aktien ETF SPXU - ProShares ultra Pro Short SampP 500 ETF SQQQ - UltraPro Short QQQ ETF SRTY - UltraPro Short Russell 2000 ETF TMF - Direxion Täglich 30-jährige Treasury Bull 3X Shares ETF TMV - Direxion Täglich 30 jährige Treasury Bär 3X Shares ETF TNA - Direxion tägliche Small Cap Bull 3X Aktien ETF TQQQ - UltraPro QQQ ETF TTT - UltraPro Short 2043 Jahr Treasury ETF TYD - Direxion Täglich 10 Year Treasury Bull 3X Shares ETF TYH - Direxion Tages Technologie Bull 3X Shares ETF TYO - Direxion Täglich 10 Year Treasury Bär 3X Shares ETF TYP - Direxion Täglich Technologie Bär 3X Shares ETF TZA - Direxion Täglich Small Cap Bär 3X Shares ETF UGLD - 3x lange Gold ETN DGLD - 3x Inverse Gold-ETN USLV - 3x lange silberne ETN DSLV - 3x Inverse Silber ETN UDNT - Power DB 3x Short US Dollar Index Futures ETN UDOW - UltraPro Dow 30 ETF UMDD - UltraPro Mid-Cap 400 ETF UPRO - ProShares ultra Pro SampP 500 ETF Urty - UltraPro Russell 2000 ETF UUPT - Power DB 3x Lange US-Dollar-Index-Futures ETNIn ein paar Jahren Beitrag vor, argumentierte ich, dass Leveraged ETF (Insbesondere die Triple Leveraged) sind für langfristige Beteiligungen nicht geeignet. Heute möchte ich die Forschung vorschlagen, dass leveraged ETF kann sehr geeignet für kurzfristigen Handel. Die Forschung in Frage wurde gerade veröffentlicht von Prof. Pauline Shum und ihre Mitarbeiter an der York University. Hier ist die einfachste Version der Strategie: Wenn ein Börsenindex eine Rendite gt 2 seit den letzten Tagen erlebt hat, bis zur aktuellen Zeit um 14:15 Uhr ET, dann kaufen Sie diesen Index (über seine Futures, ETFs oder Aktienkomponenten ) Sofort, und Ausfahrt am Ende mit einem Markt-on-close-Reihenfolge. Umgekehrt, wenn die Rückkehr lt -2 ist. Die annualisierte durchschnittliche Rendite von Juni 2006 bis Juli 2011 wurde festgestellt, dass höher als 100. Nun ist diese Strategie ist eigentlich ziemlich bekannt unter den institutionellen Händlern, obwohl dies das erste Mal sehe ich die Backtest-Ergebnisse veröffentlicht. Der Grund, warum es funktioniert, ist auch ziemlich bekannt: Es hat mit der Tatsache zu tun, dass jede gehebelte ETF müssen am Markt wieder ausgleichen, um ihre Hebelwirkung konstant halten (bei x2 oder x3, je nach Fonds). Wenn der Marktindex steigt, muss der Fonds die Bestandteilbestände anders kaufen, muss er Aktien verkaufen. Wenn es eine größere Marktbewegung (mit absoluter Rendite gt 2) seit dem vorigen Abschluss gibt, dann wird die Menge der zu kaufenden oder zu veräußernden Aktien entsprechend größer sein, was zu einer Dynamik in all jenen Aktien nahe dem Ende führt. Diese Strategie zielt darauf ab, diese Neuausrichtung voranzutreiben, um die erwartete Dynamik zu nutzen. Es ist geschätzt worden, dass, wenn sich der Markt um 1 bewegt, die Rebalancing könnte bis zu 16,8 des Marktes-auf-close-Volumen, so dass die induzierte Dynamik kann erheblich sein. Nun, wer bezahlt für diese Gewinne für die Impuls-Händler Warum, die Buy-and-Hold-Investoren, natürlich. Dieser Verlust für die ETFs zeigt sich als Tracking-Fehler, was zu Kosten von soviel wie 5 pro Jahr für die Buy-and-Hold-Investoren. Noch ein weiterer Grund, sollten wir nicht zu einem dieser Investoren Wie Prof. Shum wies darauf hin, wenn Sie diese Strategie heute handeln, werden Sie wahrscheinlich eine niedrigere Rendite, wegen all jener Impulse Händler, die den Preis Weg vor dem Ende fuhren. Allerdings kann es hier einen lindernden Faktor geben: Dieser Impuls ist proportional zum NAV der ETFs. Da ihr NAV mit der Zeit steigt (entweder aufgrund zusätzlicher Subskriptionen oder positiver Marktrenditen), sollten die Renditen dieser Strategie ebenfalls zunehmen. Jetzt für einige öffentliche Bekanntmachungen: 1) Ein Unternehmen namens Level 3 Data Corp verkauft proprietäre Daten, die Kauf und Verkauf Druck auf die Bestände. Ihre internen Backtests zeigen, dass das Hinzufügen dieser Daten zu einigen gängigen Aktienhandel Strategien im Wesentlichen verdoppeln ihre Renditen. Ein erklärendes Video ist verfügbar, und ich habe gehört, sie bieten 3-monatige kostenlose Testversionen. 2) Der Londoner Systematic Trader (LST) Club hat mich gebeten, ein paar Worte über ihre neue Initiative zum Aufbau einer Londoner centric Gemeinschaft von Händlern, Entwicklern und Forschern zu sagen. LST zielt darauf ab, an der Schnittstelle von Händlern, Entwicklern und Quants mit einem starken Schwerpunkt Community Building und auf Wissensaustausch, die Bereitstellung einer Handelsnetze mit einem sehr spezifischen Fokus auf systematische, algorithmische (d. H. Automatisierte) oder quantitative Handel. Die Mitgliedschaft ist kostenlos und offen für jedermann mit einem Interesse an den oben genannten Themen. Am Freitag, den 23. November, erwarte ich, eine QampA Sitzung mit Mitgliedern des LST (sehen Sie 2 oben) am Apex Hotel in London zu bewirten. Alle sind willkommen. Bitte besuchen Sie ihre Website für Details. 3) Ich werde meine Backtesting und statistische Arbitrage-Workshops in London dirigieren, 19-22 November, und freuen uns darauf, einige unserer Leser thereETF Trading-Strategien für jeden Investor Invest in Commodities zu sehen, ohne Investitionen in Commodities Tetra ImagesGetty Bilder Lets face it, Sie Dont haben Platz in Ihrem Keller für ein Fass Öl. Eine Truhe aus Gold. Und einige Vieh (oder vielleicht Sie tun). Sie haben jedoch Platz in Ihrem Portfolio für Rohstoff-ETFs. Ohne Lagerhaltung auf Viehbestand, können Sie kaufen eine Ware ETF und haben sofortige Exposition gegenüber dem Rohstoffmarkt. Es ist eine viel einfachere Transaktion und Sie müssen nicht zu Wasser es. Ausländische ETFs geben Ihnen Zugang zu internationalen Märkten Jose Luis Pelaez IncBlend ImagesGetty Images Ausländische Investitionen können kompliziert. Währung Anpassungen, ausländische Steuergesetze, und nur allgemeine ausländische Herausforderungen. Allerdings gibt es ETFs, die internationale Investitionen viel einfacher machen. Ausländische ETFs, Fonds, die inländische Währung-basierte, Emerging Markets ETFs sind. Breite ausländische Fonds und sogar ETFs, als einzelne Länder wie Brasilien und China zu verfolgen. Es gibt keinen Grund mehr für Investitionen außerhalb der USA oder irgendeines Landes zu befürchten. Die Welt ist yourETF. Bond ETFs sind das Geschenk, das hält Anleihen hält ETFs sind ein wenig verlockender als die meisten Investitionen, weil sie nicht nur auf sekundären Märkten handeln, aber sie können auch eine Einnahmequelle in Ihrem Portfolio. Bond-Investitionen im Allgemeinen kann schwierig sein. Coupon, Ausfallrisiko, Laufzeit. Allerdings kann eine Anleihe ETF etwas von dieser Komplexität lindern, indem sie den Anlegern einen vorverpackten Vermögenswert gibt, der sofortigen Zugang zum Rentenmarkt ermöglicht. Was über ETNs Sprechen von Schuldinstrumenten, gibt es Variationen von ETFs, die als ETNs, Exchange gehandelte Anmerkungen bekannt sind. ETNs sind Vermögenswerte, die von einer großen Bank als hochrangige Schuldtitel emittiert werden - im Gegensatz zu ETFs, die aus Wertpapieren wie Rohstoffen, Währungen, Futures, Forwards und Optionen bestehen. Wenn Sie eine ETN kaufen, kaufen Sie eine Schuldanlage ähnlich einer Schuldverschreibung, aber die Bedingungen des Schuldvertrages werden durch die Struktur der Schuldverschreibung bestimmt. ETNs werden durch eine Bank mit einer hohen Bonität unterstützt, also sind sie ziemlich sichere Produkte. Allerdings sind ETNs nicht ohne Kreditrisiko, nur ein niedrigeres Niveau. Spielen Sie den Devisenmarkt mit ETFs Bond ETFs und ETNs sind zwei Möglichkeiten, um den Zinsmarkt zu spielen, aber wenn es um fremde Zinssätze geht, suchen Sie nicht weiter als Währung ETFs. Egal, ob Sie in ein breites Währungsspektrum, eine regionale Währung wie Europa, oder sogar eine einzelne Landeswährung investieren wollen, ETFs haben Sie bedecktliterally. Währung ETFs sind ein guter Weg, um ausländische Risiken abzusichern, ausländische Zinsen zu spielen oder einfach in Fremdwährungen zu investieren. Spielen ETFs auf der Unterseite Für jeden Kaufhandel, theres ein Verkauf Handel auf der anderen Seite. Die meisten Menschen assoziieren Investitionen mit dem Kauf, aber das betrifft nur 50 von jedem Handel. So ist es sinnvoll, dass es ETFs speziell für bärische Investoren geschaffen. Schaffung von Nachteil ist durch den Verkauf von ETF möglich, aber was ist, wenn ich Ihnen gesagt, dass Sie eine ETF kaufen und immer noch kurz. Seine wahre und seine so genannte inverse ETF. Vervollkommnen Sie für Investoren, die Beschränkungen gegen Verkauf haben, aber möchten, dass sie eine inverse ETF kaufen können. Hedging-Risiko mit ETFs Wieder kommen wir zurück zu investieren bedeutet kaufen. Aber ein großer Teil der Investition schützt auch vor Risiken. Das ist, wo ETFs helfen können. Haben Sie eine große diversifizierte Portfolio, das gewinnt, wenn der Markt steigt Schützen Sie nach unten durch den Verkauf eines Marktes ETF. Kurze eine Menge von Ölvorräten Kaufen Sie ein Öl-ETF, um Ihre upside Exposition zu schützen. Lang ein Index. Schützen Sie Ihre Position durch den Verkauf einer zugrunde liegenden ETF. Hedge-Indizes mit ETFs Ich habe darauf hingewiesen, aber ETFs sind eine großartige Möglichkeit, Indexpositionen zu schützen. Wenn du einen bestimmten Index langest, kannst du einen gegnerischen Handel bilden, um dein Risiko zu schützen. Einige Indizes haben mehrere ETFs, die sie verfolgen, so dass die Chancen reichlich vorhanden sein können, wenn es darum geht, Ihr Indexrisiko abzusichern. Tragen Sie eine ETF, um einige oder alle Ihrer Indexposition zu schützen, oder in einigen Fällen auf eine ähnliche Indexposition setzen, indem Sie stattdessen eine ETF verwenden. Immerhin, das ist, warum sie erstellt wurden. Entdecken Sie Ihre Optionen mit ETF-Optionen Es gibt viele Möglichkeiten, ETF-Optionen zu nutzen. Sie können sie verwenden, um ETFs (und umgekehrt) oder sogar den korrelierenden Index abzusichern. ETF-Anrufe können große Vermögenswerte, um Aufwärts-Exposition, ohne zu bündeln eine Menge Geld zu gewinnen, und Putze sind ein Weg, um auch kurz. Sie können sogar erweiterte ETF-Option Strategien, um eine Volatilität zu nehmen oder einfach nur Handel für Marktwert. Wenn theres eine ETF, die Wahlen listet, dann youoptions. Spielen Sie Einkommen Saison mit ETFs Mindestens vier Mal pro Jahr, youre gehen, um für die Gewinn-Saison vorzubereiten. ETFs können mit diesem Spielplan helfen. Ob Sie ETFs lange einen vielversprechenden Sektor zu erhalten, zu schützen gegen alle Gewinnüberraschungen oder Ertragsvolatilität spielen mit ETF Option spreizt, Theres eine Gewinnstrategie für Sie. Wenn Sie Gewinne Ankündigungen auf Ihre Wertpapiere, tis die Gewinnssaison für ETFs. ETFs anstelle von Investmentfonds Nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten der ETFs für Ihr Anlageportfolio. Chance Favors Ich sage das sehr. Jede Investition ist anders und sollte von Fall zu Fall ausgewertet werden. Allerdings gibt es einige starke Argumente, dass ETFs haben viele Vorteile gegenüber Investmentfonds. Wenn Sie nicht sicher sind, sehen Sie selbst Trade ETFs, die Ihre Investing-Stil passen Sieben ETF-Investing-Strategien. HYB Neigen Sie dazu, Großkapital-Wertpapiere zu bevorzugen Sie investieren gerne in Wertpapiere So oder so, theres eine ETF für Sie. Sei es Wachstum, Wert oder Mischung, oder sogar große, mittlere oder kleine-Cap, theres eine ETF, um Ihre Strategie passen. Es ist wichtig, mit Ihrem Portfolio komfortabel zu sein, und Stil ETFs sind nur der Vorteil, um Ihre Investition Stil passen. Es gibt viele Investoren, die neu für ETFs sind, also ist dieses eine perfekte Weise, zu sehen, wenn irgendwelche dieser 14 ETF Handelsstrategien ein Sitz für ein Portfolio sein können. Kein Asset wird perfekt sein, aber theres ein sehr starker Fall für die Einbeziehung der Exchange Traded Funds in Ihre Anlage-Strategie und nicht eine Menge Gründe, nicht zu machen.


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